《海龟交易法则》是一本介绍交易策略的经典著作，通过讲述海龟交易实践者的成功经历，阐述了投资的原则和技巧。作者通过系统的规则和纪律性的交易方法，帮助读者制定合理的交易计划，从而在股市中获得成功。这本书对投资者具有重要的启发意义。
《海龟交易法则》读后感(一)
虽然都是投资类书籍，但是看交易员的书相比看价值投资的书感受会完全不同，前者像是一个好莱坞般的跌宕起伏的故事，后者则像是沉重的人生教学。
并且一类是用技术信号做短期的投机，另一类是用对企业价格和价值的判断做长期投资，有着完全不一样的实现路径。但是本质上还是有着很强的殊途同归之感，两类投资模式存在的前提都是“市场是无效的”这一与经济学教科书存在皆然差异的理念。
交易员选择通过技术信号识别人类行为的非理性模式赚短期的钱，价值投资也是利用人类判断里非理性的因素去获取长期的利润。两者在投资过程中都需要克服强烈的非理性情绪，是在赚认知+理性的钱。
总结来说的话，交易员进行技术交易的本质是通过数据信号获知人类非理性的交易行为模式，并利用该模式获取利用，成功的关键就是三点：
- 你成功捕捉到了这种信号而不是噪声；
- 你遵循你自己的规则不受非理性控制；
- 信号依然存在，市场没有范式变化发生（稳定的趋势性市场强于正在经历大幅波动的市场）。
《海龟交易法则》读后感(二)
海龟交易法是趋势交易法，在各个方面都有严格精确的量化控制，可以实现完全的量化交易。 核心：海龟交易法以N值为核心，N值于市场波动性息息相关，更大波动的市场有更大的止损范围，但每个头寸单位的整理资金量也相对较小，这就统一了所有交易的风险水平，加强了分散化的效果和风险管理的稳健性。 操作品种：各个流动性好的商品 操作方向：多空双向 仓位管理： 1.分仓：不同品种分仓，每个品类，关联品类，非关联品类，多及空都有持仓上限要求。以不同品类的N值（真实波动幅度的20日移动平均值）为基础，测算单位仓位手数及资金量，确保资金在不同分仓中暴露的风险相当。原则是品类N值高的总量少些，让不同品类资产的波动调整后的赌注相同。 2.盘中突破关键点位开始建仓一个单位，每1/2N加仓一个单位，直到达到该产品仓位上限。 止损：任何一笔交易不得超过2%亏损，即总风险限制在2%以内，总资产的1%即为1N，2%即2N，在进入点位下2N止损。 移动止损：同时每一次加仓后止损向上移动1/2N，即 止损总在新建仓位点位下2N位置。 备用止损： 在进入点位下1/2N止损，因为一共只有4次建仓，所以不用移动止损点。 进： 系统1 20日突破 附带（上一次是盈利性突破即退出前未止损）则当前信号忽略 系统2 55日突破 退： 系统1 10日突破 系统2 20日突破 另：突破点位附近为不稳定点位，这是很好的建仓点位，因为只需要设置很近的止损点， eg：行情盘整向上准备突破，20点为突破点位。 趋势交易者可以在20点买入，在17点止损，向上突破失败。 反趋势交易者可以在20点卖出，在23点买入平仓止损。向上突破成功。 行情相反也一样可做。
《海龟交易法则》读后感(三)
“我们要培养交易者，就像新加坡人养海龟一样。” 交易者只关心价格，从本质上说，他们买卖的是风险。 共同态度变了，价格就会变化。不管出于什么原因，一旦卖家不再愿意以目前的价格卖出，而是想提高价格；买家又愿意接受这个更高的价格时，市场价格就会上涨。 ·损失厌恶：对避免损失有一种强烈的偏好。也就是说，不赔钱远比赚钱更重要。 ·沉没成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱。 ·处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。 ·结果偏好：只会根据一个决定的结果来判断它的好坏，而不去考虑决定本身的质量。 ·近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或经验。 ·锚定效应：过于依赖（或锚定）容易获得的信息。 ·潮流效应：盲目相信一件事，只因为其他许多人都相信它。 ·小数定律：从太少的信息中得出没有依据的结论。
第一，大趋势很少出现，这意味着趋势跟踪策略的失败概率要远大于成功概率。对一个典型的趋势跟踪系统来说，可能有65%~70%的交易是赔钱的。
R乘数就等于一笔交易的利润除以这笔交易的风险投入，这个概念由交易者查克·布兰斯科姆提出，是在不同系统和不同市场间比较交易结果的一种简易方式。（范·撒普在《通向财务自由之路》中推广了R乘数的概念。）
1.为每一个入市信号计算指定时间段的MFE和MAE。 2.将上述各MFE和MAE分别除以入市时的ATR，这是为了根据波动性做出调整，将不同市场标准化。 3.将上述调整后的MFE和MAE分别求和，然后除以入市信号的总次数，得出调整后的平均MFE和MAE。 4.调整后的平均MFE除以调整后的平均MAE就是E-比率。
一个入市策略的优势只有在这个策略所对应的时间跨度内才能体现出来。
MAR比率等于年均回报率除以最大衰落，最大衰落是根据月末数据计算的。这个比率是风险回报比率的一个相当快捷而又直接的衡量指标，我发现用它来剔除表现不佳的策略是非常有效的。
要判断一个系统的风险特征或持有一个头寸的内在风险，最佳方法之一就是回顾过去30或50年之内曾经出现过的严重价格动荡。
海龟的标准是1ATR等于交易资本的1%，而我们的标准是0.5%。也就是说，在为一个给定市场计算合约数量的时候，我们用账户净值的0.5%除以这个市场在交易发生时的ATR值。
很多人发现范·撒普、布雷特·斯蒂恩博格、阿里·基夫和马克·道格拉斯的著作对交易者克服自己的心魔大有帮助。
海龟们根据头寸风险来设定止损点。任何一笔交易的风险程度都不得超过2%。
